Scaling in trading strategies

Como escalar-em e escala-para fora dos negócios Muitas estratégias bem sucedidas escalam dentro e escala fora das posições. Devemos apenas adicionar ou parcialmente fechar posições vencedoras. Devemos colocar essas ordens de escala em níveis-chave. Não difícil definir ldquoXrdquo quantidade de pips. Nós gastamos muito tempo como comerciantes descobrir o melhor momento para entrar e sair dos comércios, mas Id argumentam que a forma como entrar em comércios é tão importante. Hoje olhamos para escalar e dimensionamento de posições, e como ele pode beneficiar sua estratégia de negociação atual. Por que os comerciantes Escala-In e Escala-Out Existem muitas razões pelas quais os comerciantes rentáveis ​​transformar a escala em uma posição ao longo do tempo. As razões mais avançadas incluem para reduzir a quantidade de derrapagem recebida ao abrir um grande comércio ou para ocultar uma posição grande que você não quer que os outros saibam. Mas, a razão a mais importante por que os comerciantes escalam em um comércio é realçar seus ganhos em um comércio que já comece a mostrar a promessa. É muito óbvio que maiores volumes de comércio resultará em maiores lucros quando o comércio se move em nosso favor. Isso faz sentido. Mas quando temos a capacidade de começar o nosso comércio com um tamanho menor do comércio e só adicionar a um comércio quando a sua vitória, somos capazes de iniciar o nosso comércio, arriscando um pouco e terminar o nosso comércio com a chance de fazer um lote. Assim, não só para melhorar o nosso potencial de lucro, também podemos reduzir o risco, começando com um comércio menor. Somente adicionando ao comércio após o seu rentável. Escalar fora do comércio é uma idéia semelhante à escala, mas em sentido inverso. Ao invés de deixar um comércio atingir um objetivo de lucro e fechar a posição inteira, em vez disso, fechar parcialmente o comércio, e deixar o resto tem a oportunidade de avançar em território rentável. Isso garante um lucro, mas também deixa a porta aberta para ganhos adicionais. Também é comum para mover a sua perda stop para quebrar mesmo ou para além de quando um alvo de lucro inicial é atingido. Dessa forma, a posição restante que você tem aberto é quase sem risco. Que tipo de negócios pode este método ser usado Então, agora que entendemos os benefícios de dimensionamento em escala e de negócios, em que situações devemos considerá-lo Bem, para começar, devemos apenas olhar para adicionar a posições que estão em território rentável . Nós não queremos jogar bom dinheiro depois de ruim se o comércio já está provando-nos errado. É melhor cortar perdedores curto, para que não adicione combustível para o fogo. Aprenda o Forex: Não adicionar às posições perdedoras (Ron Jenkins / Estrela-Telegrama de Fort Worth) Nós igualmente queremos somente escalar fora das posições somente quando são rentáveis ​​também. Não há nenhuma razão (à excepção da esperança) para fechar parcialmente um comércio uma vez que seu provado nós errados. Então, ao invés de definir um único objetivo de lucro para todo o comércio, podemos definir 2 ou 3. Também é possível deixar uma parte do nosso comércio aberto sem um limite em tudo, e deixando um indicador ou um fim de arrasto decidir quando deve ser fechadas. Onde fazer Add-To ou parcialmente fechar negócios Usando este método é realmente muito mais fácil do que muitos comerciantes tentar fazê-lo. A maneira que eu olho para escalar é a mesma maneira que eu iria olhar para abrir um único comércio, mas localizar várias vezes onde a abertura de um comércio é garantido. Fique longe de definir entradas cego 50, 100 ou 200 pips longe de nossa entrada original. Queremos ter tanta razão para adicionar a um comércio como fizemos quando inicialmente abriu. Tome a estratégia simples de CCI abaixo onde nós decidimos fazer exame de um comércio da compra quando CCI cruzou acima -100. Este é um comércio clássico que se encontrou em um intervalo bastante apertado para os próximos 20-25 bares. Houve momentos em que o preço correu em nosso favor, mas nunca um movimento de preço definitivo que iria chamar a atenção de AUD / USD touros, até que o intervalo foi quebrado e preço fechado acima da resistência. Este breakout justificaria comprar o Aussie em seu próprio direito. Mas desde que nós já tivemos um comércio, podemos simplesmente adicionar ao nosso comércio existente. Depois de adicionar a nossa posição, testemunhamos outro top criando outro nível de resistência. Quando o AUD / USD quebrou este nível de resistência 2, que foi outro momento em que poderia acrescentar a este comércio. Então não é nada muito difícil. Nós apenas procuramos oportunidades onde os comércios da compra olham bons, e permitem que aquelas entradas adicionem a nosso comércio existente. Aprender Forex: Adicionando a um comércio AUD / USD Usando Resistance Line Breaks Como para dimensionamento fora, queremos usar o mesmo método que normalmente usaria para sair comércios, mas escolher vários níveis que se encaixam nesse critério. Assim, para o gráfico abaixo, podemos ver que nós compramos em uma ruptura inicial de uma alta anterior. Nós alvejamos então um lucro apenas abaixo do nível de resistência potencial seguinte e alvejamos então uma saída imediatamente abaixo do nível de resistência depois disso. Então, em vez de tomar um rápido lucro em todo o nosso comércio no primeiro nível de resistência, fomos capazes de deixar parte do comércio executar e obter maiores lucros. Saiba Forex: Escalando com várias ordens de limite Escalando para o sucesso Assim nós compreendemos que nossas estratégias que negociam a lógica são importantes, mas assim que é como nós entramos e saimos de nossos comércios. Escalar e escalar pode aumentar nossos ganhos, mas também às vezes reduzir o nosso risco. Usando os métodos acima pode melhorar sua estratégia, mas lembre-se de executar sua própria diligência antes de colocar qualquer comércios em sua própria conta. Além disso, sinta-se livre para utilizar uma conta de demonstração para praticar livre de risco de negociação antes de negociar com dinheiro real. --- Escrito por Rob Pasche Sempre quis uma plataforma que irá colocar automaticamente negócios em sua conta 24 horas por dia Confira FXCMrsquos Mirror Trader Platform. DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda. Aprenda forex trading com uma conta de prática livre e gráficos de negociação de FXCM. My mais populares dia estratégias de negociação O que são Day Trading estratégias Um dia comerciante é duas coisas, um caçador de volatilidade e um gerente de risco. O ato de troca do dia é simplesmente comprar ações de um estoque com a intenção de vender essas ações para um lucro dentro de minutos ou horas. A fim de lucrar em uma janela tão curta de comerciantes de dia de tempo normalmente vai olhar para as ações voláteis. Isso geralmente significa trocar ações de empresas que acabam de lançar notícias, relatórios de lucros ou ter outro catalisador fundamental que está resultando em interesse acima do varejo médio. O tipo de ações que um comerciante dia vai focar em são tipicamente muito diferente do que um investidor de longo prazo iria procurar. Os traders do dia reconhecem os níveis elevados do risco associado com negociar mercados voláteis e mitigam aqueles riscos prendendo posições por períodos de tempo muito curtos. Estratégias rentáveis ​​do dia de negociação A fim lucrar com movimentos pequenos no preço sobre sobre um período curto do tempo, a maioria de comerciantes do dia tomarão posições maiores. Alguns vão até se envolver na prática de alto risco de negociação em margem (dinheiro emprestado de seu corretor). Por exemplo, um comerciante do dia com uma conta de 25k comercial pode usar a margem (poder de compra é 4x o saldo de caixa) e comércio como se tivesse 100k. Isso é considerado alavancar sua conta. Ao negociar agressivamente sobre a margem se ele pode produzir 5 lucros diários sobre o poder de compra 100k ele vai crescer o seu dinheiro 25k à taxa de 20 por dia. O risco naturalmente é que ele cometerá um erro que lhe custará tudo. Infelizmente, este o destino de 9 dos 10 comerciantes. A causa destes erros de término de carreira é uma falha para gerenciar o risco. Nossas estratégias de negociação de dia tem mais de 1mil Views Todas as estratégias de negociação dia requer gerenciamento de risco Imagine um comerciante que acabou de tomar 9 comerciantes bem sucedidos. Em cada comércio havia um risco de 50 e 100 potencial de lucro. Isso significa que cada comércio teve o potencial de dobrar o risco que é um grande 2: 1 lucro perda rácio. Os primeiros 9 comércios bem sucedidos produzem 900 no lucro. No comércio 10, quando a posição é para baixo 50, em vez de exceto a perda do comerciante não treinado compra mais ações a um preço mais baixo para reduzir sua base de custos. Uma vez que ele está abaixo de 100, ele continua a segurar e não tem certeza de manter ou vender. O comerciante finalmente leva a perda quando ele está para baixo 1.000. Este é um comerciante que tem uma taxa de sucesso de 90, mas ainda é um comerciante perdedor porque ele não conseguiu gerenciar seu risco. Não posso lhe dizer quantas vezes eu vi isso acontecer. It8217s mais comum do que eu aposto you8217d pensar. Tantos iniciantes caem neste hábito de ter muitos vencedores pequenos, em seguida, deixar uma perda enorme acabar com todo o seu progresso. Trata-se de uma experiência desmoralizante, e é uma experiência que conhecemos muito bem. Vamos discutir em detalhes como identificar ações e encontrar boas oportunidades comerciais, mas primeiro vamos nos concentrar no desenvolvimento de sua compreensão do gerenciamento de riscos. Warrior Trading Case Study Cada dia de comércio precisa de uma perda máxima (Cap suas perdas) Ao longo dos meus anos como um comerciante e como um treinador de negociação que tenho trabalhado com milhares de alunos. A maioria desses estudantes experimentou uma perda devastadora em algum ponto devido a um erro evitável. É fácil entender como um comerciante pode cair na posição de uma chamada de margem (uma dívida para o seu corretor). O dinheiro para negociar na margem está facilmente disponível eo fascínio de lucros rápidos pode levar os comerciantes novos e experientes a ignorar as regras comumente aceitas de gerenciamento de risco. Os 10 dos comerciantes que consistentemente lucrar com a quota de mercado uma habilidade comum. Eles limitam suas perdas. Eles aceitam que cada comércio tem um nível de risco pré-determinado e aderir às regras que estabelecem para esse comércio. Isso faz parte de uma estratégia de negociação bem definida. É comum para um comerciante inexperiente para ajustar seus parâmetros de risco mid-trader para acomodar uma posição perdedora. Se, por exemplo, eles disseram que a parada é 50, quando eles estão para baixo 60 eles disseram que eles vão realizar apenas alguns minutos mais. Antes que você o saiba, estão olhando uma perda 80-100 e estão querendo saber como aconteceu. Estratégias para manter a compostura Eu admito que é extremamente difícil alcançar o nível de compostura para vender quando você atingiu sua perda máxima em um comércio. Ninguém quer perder, mas os melhores comerciantes são grandes perdedores. Eles aceitam suas perdas com graça e passam para o próximo comércio. Eles nunca permitem um comércio a capacidade de destruir sua conta ou sua carreira. Eu pessoalmente me concentro em aceitar pequenas perdas, e não deixá-las me frustrar. Aprender esta característica irá mantê-los no negócio como um dia comerciante por um longo tempo. 1. Junte-se ao dia que troca o quarto do bate-papo Junte-se à sala do bate-papo e comece-se estudar a introdução ao curso negociando que vem livre com todos os signups. Este é o começo de sua educação. Você precisa estudar os mercados, analisar gráficos e aprender as estratégias comerciantes profissionais estão usando todos os dias. 2. Aprenda o Momentum e as estratégias reversíveis do dia de troca. As estratégias de negociação Momentum e Reversal estão sendo usadas por milhares de nossos alunos nos Cursos de Negociação. Estas estratégias podem ser a base para o seu plano de negociação de 200 / dia. Nós ensinamos todos os detalhes dessas estratégias em nosso curso de negociação diária, mas também cobri-los em resumo em várias postagens de blog e em sessões de chat room QampA. 3. Adotar uma estratégia de negociação e escrever o seu plano de negociação Adotar uma dessas estratégias de negociação. Escolha o que é uma boa correspondência para o seu nível de habilidade, sua tolerância de gerenciamento de risco e a hora do dia que você pretende negociar. Estudantes em nosso Curso de Negociação de Dia podem baixar nossos documentos escritos de plano de negociação. 4. Negocie a Estratégia por 1 mês em um simulador Faça um plano para negociar esta estratégia em uma conta Simulated Trading por 1 mês para testar suas habilidades. Seus objetos serão atingir uma porcentagem de sucesso (ou precisão) de pelo menos 60. Você também deve manter uma taxa de perda de lucro de pelo menos 1: 1 (vencedores são tamanho igual em média como perdedores). Se você conseguir essas estatísticas, então você está bem posicionado para o comércio ao vivo. Durante o 1 mês de prática, tente tomar 6 comércios por dia. Seu objetivo mais importante será seguir suas regras de perda máxima para que você nunca tenha uma perda que exceda uma quantidade predeterminada. A habilidade a mais importante que você necessita aprender é tampão suas perdas. 5. Escalando fora dos vencedores Quando eu tenho negócios vencedores, eu escala fora das posições para tirar lucros e ajustar paradas para quebrar mesmo o mais rapidamente possível. Eu nunca mantenho uma posição que tenha atingido meu objetivo de lucro e espero um maior vencedor. A razão é porque muitas vezes o preço pode cair e você vai acabar desistindo desse lucro. Em vez disso, logo que alcance meu primeiro objetivo de lucro (se eu arriscar 100, então, assim que eu chegar a 100), venderei a metade da minha posição e estabelecerei minha parada no ponto de equilíbrio. Este método de escala para fora assegura lucros pequenos em todos os comércios que se movem em seu favor, dando lhe uma porcentagem melhor do sucesso. 6. Bater o objetivo diário Perdas de lucros e lucro Permitam dizer que você tomar 6 comércios / dia com uma perda máxima de 100 e 100 metas de lucro. Se perder em 2 e você ganha em 4 (cerca de 65 taxa de sucesso), e para baixo 200 em perdedores, e até 400 em vencedores, dando-lhe um lucro líquido de 200 / dia. Idealmente queremos que os alunos arriscam 100, para fazer 200. Isso iria dar-lhe um 2: 1 lucro perda rácio. Novamente, com 6 negociações e uma proporção de perda de lucro de 2: 1, seus 2 perdedores ainda estariam abaixo de 200, mas seus 4 vencedores seriam 800 em lucros, dando-lhe um lucro líquido de 600. Com a mesma porcentagem do sucesso, se você pode aumentar sua relação da perda do lucro você fará muito mais dinheiro Uma vez que você bateu sua meta diária, diminua sua posição que cola assim que você não perde a meta. Termine o verde do dia, e faça-o outra vez amanhã. 7. Mantenha a sua precisão por ser disciplinado Enquanto você pode manter a precisão de pelo menos 60, e manter lucros ratios de perda de pelo menos 1: 1, você pode ser um comerciante rentável. Ao longo do tempo precisão irá melhorar e você vai encontrar-se bater vencedores direita para fora dos portões. Alguns dias você pode mesmo negociar em 100 o sucesso com vencedores em todos os 6 comércios que você faz exame. Se você planeja ter sucesso, você deve seguir o seu plano de negociação. Isso significa SOMENTE tendo comércios que caem em sua estratégia. Às vezes, os comerciantes iniciantes começam a ganhar confiança e, em seguida, aventurar-se fora da estratégia que funciona melhor. Isso faz com que a precisão deles caia e os índices de perda de lucro sejam negativos. Concentre-se em metas de curto prazo Seu objetivo hoje é tomar 6 negociações, com 60 precisão e 1: 1 lucros ratios de perda. Enxague e repita. That8217s o bilhete para o sucesso. Antes que você o saiba você terá 3-4 meses da troca consistente sob sua correia. 8. Aumentando tamanhos de posição Para a maioria dos alunos, uma vez que sua precisão melhorou, o próximo passo é aumentar o tamanho das posições para maximizar os lucros. Se você foi negociado em 65 sucesso com taxas de perda de lucro de 1: 1 ou 2: 1 para pelo menos um par de meses você deve estar começando a se sentir muito confiante. Agora é hora de aumentar seus tamanhos de posição. Desde que você está trabalhando com uma perda máxima de 100, você provavelmente raramente ultrapassou 2000 partes. Agora, se aumentar a sua perda máxima para 150, você pode começar a se aventurar em posições de maior tamanho, e maiores metas diárias. Lembre-se que seu objetivo diário é 2x sua perda máxima por comércio. Portanto, se sua perda máxima é de 100, seu objetivo diário é 200. A perda máxima é 150, objetivo diário é 300. Pessoalmente, minha perda máxima é de 500 e meu objetivo diário é 1000. Eu sei que alguns alunos que têm uma perda máxima tão alta quanto 5k / dia. Embora seja difícil de imaginar agora, esse é o potencial de uma estratégia que é escalável Todas as estratégias que ensinamos são escaláveis ​​Estratégia de negociação Estratégia Resultados por Warrior TradingHow para escalar uma carteira de negociação de opções Escala é um termo usado para descrever o tamanho da posição de ajuste e risco . Embora possa se referir a fazer uma posição menor, é mais comumente usado para descrever o dimensionamento em uma posição, tornando-o maior. Fora do tastytrade e da massa de pão, escalar normalmente significa aumentar o tamanho do contrato de um comércio da opção ou comprar mais estoque. Ex. Venda o spread de call 213.00 / 214.00 no SPY uma vez para um crédito de 0.40. Uma maneira comum de escalar o comércio acima é vender a mesma propagação uma segunda vez. Ex. Vender o spread de call 213.00 / 214.00 no SPY duas vezes para um crédito total de 0.80. Aumentar a dimensão do contrato de um comércio limita o nosso número de ocorrências, tornando um único comércio maior e mantém a probabilidade de lucro (POP) o mesmo que os comércios originais. No tastytrade e na massa de pão, nós pensamos que há mais à escala do que apenas aumentando o tamanho do contrato de um comércio. Concentramo-nos na escala como uma forma de melhorar a nossa estratégia e selecção de preços de exercício e diversificar as nossas posições em outros subjacentes e produtos. Usando o tastytrade e método de escala de massa, vendemos prémio enquanto aumentando o nosso risco, POP, eo número de ocorrências. Posições de Escala: Estratégia e Seleção de Preços de Greve Escalonamos nossa carteira na entrada de pedidos com estratégia e seleção de preço de exercício. Lembre-se, nós controlamos o risco na entrada da ordem, não depois de colocar um comércio. As estratégias de comércio formam um espectro de quanto capital elas requerem e quanto de risco elas contêm. Fazemos nossas decisões de tamanho de estratégia e posição com base no tamanho de nossa conta, nível de aprovação de opção e pressupostos de mercado. Se estamos negociando uma pequena conta tastybite (menos de 25K), o poder de compra necessária de opções naked e outras estratégias de risco indefinido pode torná-los proibitivos para o comércio. Queremos usar nosso poder de compra eficientemente para ter um número suficiente de ocorrências. Por exemplo, não queremos usar todo o nosso poder de compra em um único dinheiro protegido curto. Ao ajustar as estratégias e os preços de exercício que escolhemos, podemos escalar nossos negócios para coletar mais crédito, aumentar nosso POP, aumentar o poder de compra usado, bem como nossa exposição ao risco. Quando falamos sobre escalar e aumentar nosso risco, o que queremos dizer é assumir mais risco bom. O bom risco é o risco que identificamos, medimos, equilibramos e decidimos tomar. Bom risco é tipo de como gorduras boas em abacates e azeite. Demasiado alimento gordo pôde ser insalubre, mas aquele não significa toda a gordura é mau. Os abacates podem ser bons eo risco pode ser bom também. Queremos encontrar as melhores oportunidades estratégicas para assumir riscos (e comer abacates) e estabelecer comércios de alto POP. Ampliamos nosso portfólio escolhendo estratégias comerciais com maior risco, não apenas aumentando o tamanho do contrato. Algumas diretrizes gerais sobre como podemos ajustar nossa seleção de estratégia (de menor risco para mais risco) com um comércio de risco definido seriam as seguintes: Aumentar os preços de exercício de um comércio de risco definido. Adicionar um componente para o comércio (por exemplo, adicionar uma chamada espalhar para um curto colocar propagação para formar um condor de ferro). Adicionar outro comércio em um subjacente correlacionado (vender um spread de venda em outro subjacente similar). Vender um comércio de risco indefinido (ex. Short put). Adicione um componente ao comércio de risco indefinido (por exemplo, adicione uma chamada curta a uma posição curta para formar um estrangulamento curto). Adicionar outro comércio de risco indefinido em um subjacente correlacionado. Em cada passo progressivo da seleção de estratégia, podemos escalar nosso comércio maior para aumentar o POP eo poder de compra usado. A seleção de preço de exercício em cada estratégia tem uma grande influência sobre o comércio, mas geralmente (como mostrado abaixo) ao usar os mesmos ou preços de exercício semelhantes, o crédito e POP vai aumentar. Por exemplo, se vendemos um spread de 60,00 / 55,00 em WYNN (símbolo de Wynn Resorts) para 1,18, podemos escalar a posição maior usando cada um dos seis métodos acima. Aumentar os preços de greve para 60,00 / 50,00. Vender uma propagação 70,00 / 75,00 chamada, além da propagação colocar formando um condor de ferro. Vender um spread adicional de curto prazo em um subjacente correlacionado. Vender um nu 60,00 colocar curto em vez do short colocar propagação. Vender um estrangulamento 60.00 / 70.00 curto em vez de apenas um curto colocar. Vender um curto adicional colocar em um subjacente correlacionado. Quando escalamos uma posição usando um dos métodos acima (ou algo semelhante), somos capazes de aumentar o risco e recompensa (perda potencial e lucro), aumentar o POP, e aumentar o número de ocorrências (dependendo do método que escolhermos ). Escalar e assumir mais riscos nos dá uma oportunidade para melhorar nossos negócios. É importante lembrar-se de não trocar muito grande em um único subjacente ou posição (tendo em mente o tamanho da nossa conta e outras posições em nossa carteira). Nosso objetivo não é encher todos os nossos ovos em uma cesta, mas diversificar negócios de alta probabilidade em setores não correlacionados e subjacentes. Uma vez que nossa conta é maior, podemos escalonar nossas posições de forma correspondente usando estratégias mais diversas, em subjacentes mais diversos e com um número maior de ocorrências. Escalar para baixo: 5 e gerenciar vencedores Semelhante à forma como aumentamos nossas posições à medida que nossa carteira cresce, se começarmos a ter um mau funcionamento no mercado, também reduzimos nossas posições. No tastytrade e na massa de pão, nós olhamos para usar um máximo de 5 de nossa carteira em todo o comércio. Manter nosso tamanho de comércio pequeno garante que podemos manter nosso número de ocorrências altas, o que nos dá mais oportunidade de permitir que as probabilidades de comércio teóricas correspondam à nossa probabilidade de carteira global (lei de grandes números). Nós ajustamos nosso tamanho do comércio a ser não mais do que 5 de nosso tamanho atual da carteira. Começamos por negociar pequeno. Gradualmente, escalamos através de estratégia, greve e seleção subjacente. Se aumentarmos o tamanho do contrato, faremos isso gradualmente entrando em posições em tranches. Tentamos não colocar uma posição inteira de uma só vez. Gerenciando vencedores: sair de posições vencedoras Parte da redução de escala também pode fazer referência a como sair de posições vencedoras. Em vez de adicionar posições vencedoras a preços menos favoráveis ​​do que a nossa posição original, tiramos vencedores quando atingem um nível predeterminado de rentabilidade. Para chamadas curtas nuas, chamadas curtas nuas, spreads de crédito verticais e spreads de débito vertical, nós olhamos para retirar comércios uma vez que eles alcancem 50 de lucro máximo. Para saber mais sobre o gerenciamento de vencedores, leia nossa postagem no blog de massa sobre 5 razões para gerenciar vencedores. Scaling Recap Nós escala nossa carteira, aumentando o nosso risco. Não através do tamanho do contrato. Ajustamos o risco através da estratégia e seleção de preço de exercício e diversificação. Semelhante aos nossos critérios para comércios de origem, queremos aumentar o nosso número de ocorrências e POP. Nós escalamos o tamanho da posição para não ser mais do que 5 de nosso tamanho total da carteira. Preferimos administrar os vencedores em vez de escalarmos mais em posições vencedoras. O processo de escalonamento está recebendo lotes de e-mails de assinantes que perguntam sobre o dimensionamento da posição, os tamanhos das unidades, as estratégias de dimensionamento e as paradas. Eu poderia literalmente escrever um pequeno livro sobre isso como ele é bastante vasto. Ao longo dos próximos quatro dias, porém, I8217m vai tentar cobrir a maioria destes tópicos para que você possa aprender mais sobre como eu vejo cada um. Hoje, vamos ir devagar e discutir o que é uma unidade e como escalonar-in. Idealmente, você escala em uma posição em várias unidades. Por exemplo, se você alocou 10.000 a uma posição antes do tempo, em vez de comprar ou shorting todos os 10.000 em uma vez, você olhará para 8220average in8221 sobre o período de alguns dias do tempo. Vamos dizer que você vai fazer isso em 3 unidades iguais. Isso significa que hoje você vai comprar 1/3 de sua posição. Amanhã (ou qualquer dia você ainda está na posição inicial), se os preços fechar mais baixo você vai comprar o próximo 1/3. E, em seguida, se a qualquer momento you8217re na segunda unidade da posição e os preços fechar ainda menor, you8217ll adicionar sua unidade final. No final deste processo de escalonamento, você ainda tem seus 10 mil investidos. Mas, seu custo médio é menor. Aqui estão as vantagens de negociar desta forma: Você diminuir o risco no início. Você baixa sua base de custo quando você começa enchido em todas as três unidades. Quase frequentemente, sua probabilidade do sucesso aumenta (sometime significativamente) porque você comprou sua segurança mais baixa. We8217ve visto muitos casos em nossos testes onde este tipo de negociação tem levado ETF negociação na alta 808217s em uma base percentual correta e em alguns casos (sobre o SPY) a acima de 95 corrigir em todo o caminho de volta a 1993. Estes são muito Bons retornos. No lado negativo, se a primeira unidade que você compra pregos o fundo (ou top para shorts), você só tinha 1/3 de uma posição em vez de uma posição completa. Este é o preço que se paga quando se escala: você ganha menos se você está certo logo cedo. Para nós, a maioria dos nossos ETF trading se mudou para escalonamento. Nós sentimos que é uma maneira muito superior de negociar ETFs (e com base em nossos testes mais recentes, podemos estar fazendo o mesmo para o nosso comércio de ações também, pois tem as mesmas vantagens). A coisa chave aqui é para você decidir: você vai para o primeiro sinal Ou você 8220scale-in8221 com o objetivo de diminuir a sua base de custos e potencialmente aumentar o seu percentual correto Esta decisão é com você, mas com base em Como eu olho para os mercados (especialmente os ETFs), o processo de escalonamento é superior para a alta probabilidade de negociação.8221 Amanhã, I8217 vai mais longe. Você já tentou um teste gratuito para o nosso plano de batalha TradingMarkets Todos os dias we8217ll fornecê-lo com incisivo, antes do sino comentário e análise sobre os mercados day8217s para ajudar a colocar sua negociação no contexto. We8217ll dar-lhe entradas sugeridas e saídas para oportunidades de comércio que pode ser apenas horas de distância. E dar-lhe-emos o que muitas outras pessoas podem fazer: porcentagens orientadas por modelo para que você saiba a taxa de vitória histórica que remonta a 1995 para cada idéia de comércio - longa e curta. Larry Connors é CEO e fundador da TradingMarkets e Connors Research. Scaling dentro e fora dos comércios O que é a escala Scaling é um método de gestão comercial que permite reduzir as perdas potenciais e maximizar os lucros potenciais, apesar do fato de que o movimento de preços futuro na Mercado é desconhecido. Existem dois tipos de escalonamento: dimensionamento e dimensionamento. Escalar em Escalar em um comércio significa que quando você entrar no mercado, você inicialmente entrar apenas uma fração da posição total que você pretende negociar e, em seguida, observar como esta entrada inicial no mercado se desenvolve. Se o comércio funciona como pretendido, então você pode entrar em outras posições no mercado e tirar proveito do preço movendo em seu favor. O gráfico a seguir demonstra um exemplo de várias entradas à medida que a tendência de alta se desenvolve. El1 Primeira entrada el2 Segunda entrada el3 Terceira entrada A primeira posição é introduzida quando o mercado tem mostrado uma tendência clara para o lado positivo. Uma segunda posição é inserida após um pull back no mercado e, em seguida, começou a continuar na direção original. Como o comércio continua a ir bem, uma terceira posição é inserido após um segundo puxar para trás. Os benefícios da escala em Lets dizem que você quis entrar no comércio acima com um lote padrão. O comércio vai ganhar ou perder, no entanto, inserindo apenas uma fração do lote padrão, você reduzir o risco total. Ao dividir esta posição em mini lotes e apenas inicialmente arriscando, digamos, 5 mini lotes (metade de um lote padrão) na primeira entrada, você vai perder muito menos se o comércio não funciona em comparação com se você entrou com um padrão completo muito. Se o comércio começa a ir em seu favor, como o exemplo mostrado acima, então você pode adicionar à posição por exemplo, outros 3 lotes mini. Se o comércio continua a ir bem, como acima, então você pode entrar mais dois lotes mini. Escalar dentro pode ser benéfico porque você pode adicionar a sua posição como o comércio vai em seu favor, mas se ele se voltar contra você imediatamente, você só perde uma pequena quantidade de seu capital. Sem escala para o comércio, você iria entrar no mercado com a sua posição inteira (neste caso, um lote cheio), o que significa que mais seria resto em seu julgamento do comércio está correta. Você também pode adicionar mais do que apenas a quantidade pretendida. Vamos dizer que o comércio é bem sucedido ea posição inicial que você entrou agora está em lucro. Se você levar sua perda de stop até o ponto de entrada inicial, então você tomou qualquer risco que você tinha fora do mercado. Isso significa que você pode continuar a aumentar o tamanho da posição e manter adicionando ao comércio vencedor além da quantidade que você inicialmente pretendia entrar. Os riscos de escalonamento O risco mais importante de dimensionamento em um comércio é que ele pode aumentar a exposição geral de sua conta. Razão pela qual é essencial aplicar uma gestão de dinheiro adequada. Isso significa apenas arriscar 1-2 de seu capital comercial em um único comércio. O risco de expansão é que se o comércio inverte contra você, quanto mais posições você tiver aberto, mais você pode potencialmente perder. Sempre aplique o gerenciamento de som ao escalar. Mesmo se o mercado está tendendo em seu favor, há sempre um perigo de o comércio inverter contra você e quanto mais posições você tem aberto, mais você pode potencialmente perder. Além disso, à medida que você insere posições enquanto a tendência se desenvolve, as posições posteriores com as quais você entra podem estar mais próximas do final da tendência. É aconselhável ser cauteloso quando você está entrando em uma tendência que já foi estabelecida por um tempo, como demonstrado no gráfico abaixo.