Moving average logic

Explicando as médias móveis exponenciais Os comerciantes têm contado com médias móveis para ajudar a identificar pontos de entrada de alta probabilidade de negociação e saídas rentáveis ​​por muitos anos. Um problema bem conhecido com médias móveis, entretanto, é o sério atraso que está presente na maioria dos tipos de médias móveis. A média móvel exponencial dupla (DEMA) fornece uma solução calculando uma metodologia de média mais rápida. História da Média Mínima Exponencial Dupla Na análise técnica. O termo média móvel refere-se a uma média do preço de um determinado instrumento de negociação durante um período de tempo especificado. Por exemplo, uma média móvel de 10 dias calcula o preço médio de um instrumento específico nos últimos 10 dez dias, uma média móvel de 200 dias calcula o preço médio dos últimos 200 dias. Cada dia, o período de retrocesso avança para cálculos de base no último número X de dias. Uma média móvel aparece como uma linha lisa e curva que fornece uma representação visual da tendência a mais longo prazo de um instrumento. Médias móveis mais rápidas, com períodos de look-back mais curtos, são médias móveis mais lentas, mais longas, com períodos de look-back mais longos, são mais suaves. Porque uma média móvel é um indicador olhando para trás, está ficando para trás. A média móvel exponencial dupla (DEMA), mostrada na Figura 1, foi desenvolvida por Patrick Mulloy na tentativa de reduzir a quantidade de tempo de latência encontrada nas médias móveis tradicionais. Foi introduzido pela primeira vez em fevereiro de 1994, Análise Técnica de Stocks amp Commodities revista em Mulloys artigo Suavização de dados com médias mais rápidas Moving. Figura 1: Este gráfico de um minuto do contrato de futuros e-mini Russell 2000 mostra duas médias móveis exponenciais duplas diferentes um período de 55 aparece em azul, Um período de 21 em rosa. Cálculo de um DEMA Como Mulloy explica em seu artigo original, o DEMA não é apenas um EMA duplo com o dobro do tempo de latência de um único EMA, mas é uma implementação composta de EMAs simples e duplos produzindo outro EMA com menos atraso do que o do original dois. Em outras palavras, o DEMA não é simplesmente dois EMAs combinados, ou uma média móvel de uma média móvel, mas é um cálculo de EMAs simples e duplos. Quase todas as plataformas de análise de negociação têm o DEMA incluído como um indicador que pode ser adicionado aos gráficos. Portanto, os comerciantes podem usar o DEMA sem saber a matemática por trás dos cálculos e sem ter que escrever ou inserir qualquer código. Comparando o DEMA com as Médias Movimentais Tradicionais As médias móveis são um dos métodos mais populares de análise técnica. Muitos comerciantes usá-los para detectar reversões de tendência. Especialmente em um crossover de média móvel, onde duas médias móveis de comprimentos diferentes são colocadas em um gráfico. Os pontos em que as médias móveis se cruzam podem significar oportunidades de compra ou venda. O DEMA pode ajudar os comerciantes a detectar reversões mais cedo porque é mais rápido para responder a mudanças na atividade do mercado. A Figura 2 mostra um exemplo do contrato de futuros e-mini Russell 2000. Este gráfico de um minuto tem quatro médias móveis aplicadas: DEMA de 21 períodos (rosa) DEMA de 55 períodos (azul escuro) MA de 21 períodos (azul claro) MA de 55 períodos (verde claro) Figura 2: Este gráfico de um minuto de O contrato de futuros de e-mini Russell 2000 ilustra o tempo de resposta mais rápido do DEMA quando usado em um crossover. Observe como o crossover DEMA em ambos os casos aparece significativamente mais cedo do que os crossovers MA. O primeiro crossover de DEMA aparece às 12:29 e o próximo bar abre a um preço de 663.20. O crossover de MA, por outro lado, forma às 12:34 eo próximo preço de abertura de barras é em 660.50. No próximo conjunto de crossovers, o crossover DEMA aparece a 1:33 e a barra seguinte abre em 658. A MA, em contraste, forma a 1:43, com a abertura da barra seguinte a 662,90. Em cada caso, o crossover DEMA fornece uma vantagem em entrar na tendência anterior ao crossover MA. (Para obter mais informações, leia o Tutorial de Médias Móveis.) Negociação com um DEMA Os exemplos de crossover de média móvel acima ilustram a eficácia do uso da média móvel exponencial dupla mais rápida. Além de usar o DEMA como um indicador autônomo ou em um crossover setup, o DEMA pode ser usado em uma variedade de indicadores onde a lógica é baseada em uma média móvel. Ferramentas de análise técnica como Bandas Bollinger. A convergência / divergência média móvel (MACD) e a média móvel exponencial tripla (TRIX) são baseadas em tipos de média móvel e podem ser modificadas para incorporar um DEMA em vez de outros tipos mais tradicionais de médias móveis. Substituindo o DEMA pode ajudar os comerciantes spot diferentes oportunidades de compra e venda que estão à frente daqueles fornecidos pelo MAs ou EMAs tradicionalmente utilizados nestes indicadores. Naturalmente entrar em uma tendência mais cedo ou mais tarde tipicamente leva a maiores lucros. A Figura 2 ilustra este princípio - se usássemos os crossovers como sinais de compra e venda. Nós entraríamos nos comércios significativamente mais adiantados ao usar o crossover de DEMA ao contrário do crossover do miliampère. Bottom Line Traders e investidores há muito tempo usaram médias móveis em sua análise de mercado. As médias móveis são uma ferramenta de análise técnica amplamente utilizada que fornece um meio de visualizar e interpretar rapidamente a tendência a longo prazo de um determinado instrumento de negociação. Uma vez que as médias móveis por sua própria natureza são indicadores de atraso. É útil para ajustar a média móvel, a fim de calcular um indicador mais rápido, mais responsivo. A média móvel exponencial oferece aos comerciantes e investidores uma visão da tendência de longo prazo, com a vantagem adicional de ser uma média móvel mais rápida com menos tempo de atraso. Média móvel Um termo de análise técnica que significa o preço médio de um título durante um período de tempo especificado (o mais comum é 20, 30, 50 , 100 e 200 dias), utilizado para detectar as tendências de preços, ao nivelar grandes flutuações. Esta é talvez a variável mais comumente utilizada na análise técnica. Movendo dados médios é usado para criar gráficos que mostram se o preço de um estoque está tendendo para cima ou para baixo. Eles podem ser usados ​​para rastrear padrões diários, semanais ou mensais. Cada novos dias (ou semanas ou meses) números são adicionados à média e os números mais antigos são deixados cair assim, a média se move ao longo do tempo. Em geral. Quanto mais curto o período de tempo usado, mais voláteis os preços aparecerão, assim, por exemplo, 20 dias linhas de média móvel tendem a mover para cima e para baixo mais de 200 linhas de média móvel dia. Oscilador de McClellan oscilador de preços (PPO) alto-baixo índice médio Chaikin Oscilador MTA Índice índice de disparidade mediana forex EA multirule sistema Copyright cópia 2017 WebFinance, Inc. Todos os direitos reservados. Média Móvel - MA BREAKING DOWN Média Móvel - MA Como exemplo da SMA, considere um título com os seguintes preços de fechamento em 15 dias: Semana 1 (5 dias) 20, 22, 24, 25, 23 Semana 2 (5 dias) 26, 28, 26, 29, 27 Semana 3 (5 dias) 28, 30, 27, 29, 28 Uma MA de 10 dias seria a média dos preços de fechamento para os primeiros 10 Dias como o primeiro ponto de dados. O ponto de dados seguinte iria cair o preço mais antigo, adicionar o preço no dia 11 e tomar a média, e assim por diante, como mostrado abaixo. Conforme mencionado anteriormente, MAs atraso ação preço atual, porque eles são baseados em preços passados ​​quanto maior for o período de tempo para o MA, maior o atraso. Assim, um MA de 200 dias terá um grau muito maior de atraso do que um MA de 20 dias porque contém preços nos últimos 200 dias. A duração da MA a ser utilizada depende dos objetivos de negociação, com MAs mais curtos usados ​​para negociação de curto prazo e MAs de longo prazo mais adequados para investidores de longo prazo. O MA de 200 dias é amplamente seguido por investidores e comerciantes, com quebras acima e abaixo desta média móvel considerada como sinais comerciais importantes. MAs também transmitir sinais comerciais importantes por conta própria, ou quando duas médias se cruzam. Um aumento MA indica que a segurança está em uma tendência de alta. Enquanto um declínio MA indica que ele está em uma tendência de baixa. Da mesma forma, o impulso ascendente é confirmado com um crossover de alta. Que ocorre quando um MA de curto prazo cruza acima de um MA de longo prazo. O impulso descendente é confirmado com um crossover de baixa, que ocorre quando um MA de curto prazo cruza abaixo de um MA de longo prazo. 10 Média Movente do Dia Sinal Longo / Curto O sinal Longo / Curto Longo de 10 dias é projetado para identificar estoques que são tecnicamente Som e cujo preço tem retornado para dentro de 1 de sua média móvel de 10 dias. Esta condição é tipicamente um bom ponto de entrada, uma vez que representa uma situação em que um estoque está em uma tendência de curto prazo para cima e voltou para uma área que representa o preço médio pago pelo estoque durante o período de dez dias precedente. Além dos critérios acima, tanto o Índice de Fluxo de Dinheiro quanto a inclinação da próxima média móvel de longo prazo (21 dias) são incorporados na fórmula. O Índice de Fluxo de Dinheiro (MFI) é um oscilador que rastreia o fluxo de dinheiro dentro ou fora de um estoque. Um valor de MFI superior a 80 indica uma condição de Sobrecompra (Bearish) enquanto as leituras abaixo de 20 são consideradas como uma condição de Oversold (Bullish). Para confirmar a tendência de preços de ações a longo prazo, a inclinação da média móvel de 21 dias é utilizada. Um declive positivo (Bullish) denota uma média móvel ascendente, enquanto um Slope negativo (Bearish) denota uma média móvel decrescente. O seguinte é um resumo das condições necessárias para gerar os sinais de COMPRAR / CURTO de Moving Average de 10 dias: nbsp nbsp Buy. Stock Dentro de 1 de sua inclinação de MA de 10 dias da MA de 21 dias é IMI positiva é sob 20 (oversold) nbsp nbsp Curto. Stock em 1 de sua inclinação de MA de 10 dias do MA de 21 dias é MFI negativo está sobre 80 (overbought) O sinal de 21 dias Longo / curto médio móvel O sinal Longo / Curto Longo de 21 dias é projetado para identificar estoques que são Tecnicamente sólida e cujo preço tenha retraído para dentro de 1 da sua média móvel de 21 dias. Esta condição é tipicamente um bom ponto de entrada, uma vez que representa uma situação em que um estoque está em uma tendência de curto prazo para cima e voltou a voltar a uma área que representa o preço médio pago pelo estoque durante o período de vinte e um dias precedente. Além dos critérios acima, tanto o Índice de Fluxo de Dinheiro como a inclinação da próxima média móvel de longo prazo (50 dias) são incorporados na fórmula. O Índice de Fluxo de Dinheiro (MFI) é um oscilador que rastreia o fluxo de dinheiro dentro ou fora de um estoque. Um valor de MFI superior a 80 indica uma condição de Sobrecompra (Bearish) enquanto as leituras abaixo de 20 são consideradas como uma condição de Oversold (Bullish). Para confirmar a tendência de preços de ações a longo prazo, a inclinação da média móvel de 50 dias é utilizada. Um declive positivo (Bullish) denota uma média móvel ascendente, enquanto um Slope negativo (Bearish) denota uma média móvel decrescente. O que se segue é um resumo das condições necessárias para gerar os sinais de COMPRA / CURTO de Moving Average de 21 dias: nbsp nbsp Buy. Estoque dentro de 1 de sua inclinação de MA de 21 dias do MA de 50 dias é IMI positivo é sob 20 (oversold) nbsp nbsp Curto. Estoque em 1 de sua inclinação de MA de 21 dias do MA de 50 dias é MFI negativo é mais de 80 (sobrecompra) Stochastics é um oscilador Overbought / Oversold que compara o preço de hoje a uma janela atual de preços altos e baixos. Estes dados são então transformados num intervalo numérico que varia entre 0 e 100. Leituras estocásticas de 20 ou menos denotam uma condição de Oversold. Valores de 80 ou superior sinalizam um cenário de sobrecompra. Indicadores estocásticos podem ser Rápido ou Lento e são referidos como Fast K e Slow K. Slow K é o mesmo que Fast K exceto que é alisado com uma média móvel simples para torná-lo menos errático. Os movimentos relativos de cada valor estocástico são usados ​​para identificar os pontos de entrada de compra e venda a descoberto. Buy Signals são gerados quando Fast K está abaixo de 20 (Oversold), está aumentando em valor e cruza a curva Slow K abaixo. Os sinais de venda curtos ocorrem quando o Fast K está acima de 80 (Overbought), está diminuindo de valor e cruza o Slow K de cima. Wilders RSI Cross RSI foi desenvolvido por J. Welles Wilder para detectar condições de Sobre-Compra e Sobre-Venda. O Índice é composto por três variáveis: a média de todas as UP fecha durante um dado período a média de todas as Down fecha durante o mesmo período a duração do período em dias em que essas médias são tomadas RSI mede o grau de força deixado em um Tendência de preços. Se o preço tem vindo a diminuir eo RSI cai para 30 ou inferior, os comerciantes devem ser alertados para uma provável inversão da tendência de baixa, uma vez que o momento parece estar a perder a sua força. Se RSI se move acima de 70 como o preço sobe, um top intermediário é geralmente imminent. Oscillator indicadores como RSI são mais eficazes em um ambiente de mercado de negociação. O problema com os osciladores é que os estoques podem entrar em uma área Overbought / Oversold e permanecer nessa condição por um longo período de tempo. A pesquisa demonstrou que os melhores sinais obtidos a partir do oscilador RSI são quando o estoque está saindo dessas condições extremas. Os sinais de compra são gerados quando um valor RSI de estoque tem sido inferior a 30 (oversold) e, em seguida, cruza acima de 30. Sinais de venda curta são criados quando um estoque RSI valor foi mais de 70 (overbought) e, em seguida, cruza abaixo de 70. Commodity Channel Index ) CCI é uma poderosa ferramenta técnica que é usada para identificar ações que estão no topo ou no fundo de seu ciclo de negociação. O CCI reflete o aumento da volatilidade que normalmente ocorre quando uma ação se aproxima de uma parte superior ou inferior de curto prazo. Como o preço médio de uma ação se afasta do seu preço médio médio, o estoque se aproxima de uma área de Overbought / Oversold. CCI leituras de -100 ou menos são considerados como Oversold (bullish), enquanto leituras de 100 e superior são consideradas como uma sobrecompra (bearish) condição. Uma vez que o CCI entra em qualquer uma dessas regiões, existem condições para o comerciante de curto prazo para entrar no mercado. Embora os sinais CCI forneçam excelentes pontos de entrada, a pesquisa demonstrou que sinais de COMPRA / VENDA mais fortes podem ser alcançados atrasando os pontos de entrada até que a CCI retroceda de uma área Overbought / Oversold e cruza a linha zero. Os sinais de compra são gerados quando o CCI diminui abaixo de -100 e o cruzamento da linha zero a partir de baixo, enquanto os sinais de Venda Curta são produzidos quando o CCI excede 100 eo cruzamento da linha zero acima. Gerou um sinal CCI-SELL. O Oscilador de Chaikin integra o efeito do movimento do volume e do preço ao determinar pontos da Compra / Venda. Ele usa o produto de preço médio para uma atividade de negociação dias e volume. A premissa subjacente é que, como o preço de uma ação se move para cima é sob a acumulação e para baixo quando sob a distribuição. A chave é que o volume diário de ações deve confirmar a mudança para ser válido. O Chakin Oscillator cria um multiplicador de volume que aumenta durante os períodos de acumulação (o estoque fecha acima de seu ponto médio para o dia) e diminui durante os períodos de distribuição (estoque fecha abaixo de seu ponto médio para o dia). Quando todas as variáveis ​​são consideradas, o Oscilador de Chaikin tem seus valores mais elevados quando o preço está aumentando sob o volume pesado, condições presentes durante um avanço saudável. Os valores mais baixos são gerados durante uma redução de preço sob baixo volume. Os sinais de compra são gerados quando o Oscilador Chaikin está fazendo novos mínimos e a inclinação da média móvel de 21 dias é positiva. Sinais de venda curtos são criados quando o Oscilador Chaikin está fazendo novos máximos ea inclinação da média móvel de 21 dias é negativa. 10 Dia / 21 Dia Média Movendo Cruz A média móvel de ações é a média dos preços de fechamento durante um período de tempo designado. O último ponto de uma média móvel de dez dias é o preço médio que a ação fechou nos últimos dez dias de negociação. O segundo para o último ponto é o fechamento médio dos próximos dez dias mais recentes, e assim por diante. Estes pontos são plotados ao longo do tempo para formar um gráfico que representa o movimento de preço suavizado do estoque. Quanto menor o número de dias usados ​​em uma média móvel, mais sensível a média móvel será. Isso ocorre porque um dia de preço de fechamento terá um efeito maior sobre a média dos fechamentos nos últimos dez dias do que em média nos últimos vinte e um dias. Movendo estratégias de negociação média são baseadas em cruzamentos de mais rápido e mais lento média móvel para acionar comprar e vender sinais. A lógica por trás dessa abordagem é que, como uma média rápida movendo uma média móvel mais lenta, a tendência de preços das ações está se revertindo. Os sinais de compra são gerados quando a Média Móvel de Movimento em 10 dias, que se move mais rapidamente, cruza a Média Móvel de 21 dias mais lenta a partir de baixo. Inversamente, os sinais de Venda Curta são criados quando a Média Móvel de 10 dias mais rápida atravessa a Média Móvel de 21 dias mais lenta de cima. Desenvolvido por Gerald Appel, Moving Average Convergence / Divergence Short Term (MACD-ST Cross) utiliza várias médias móveis exponenciais de um preço de fechamento de ações para gerar sinais de compra e venda. As médias móveis exponenciais atribuem maior peso aos dados de preços mais recentes e, portanto, são mais sensíveis do que as médias móveis simples. O MACD consiste na Linha Diferencial e na Linha de Sinal. A Linha Diferencial é construída medindo a diferença entre duas médias móveis exponenciais, um período de 12 e 26 dias. A Linha de Sinal é uma média móvel exponencial de 9 dias da Linha Diferencial. Os sinais de compra são gerados quando a Linha Diferencial cruza a Linha de Sinal de baixo enquanto os sinais de Venda ocorrem quando a Linha Diferencial cruza a Linha de Sinal de cima. Para que a linha Diferencial atravesse a Linha de Sinal de baixo, a diferença entre as médias móveis exponenciais de 12 dias e 26 dias deve aumentar (divergir). Para que isso ocorra, a média móvel de prazo mais curto (12 dias) deve afastar-se da média móvel de longo prazo. O sinal Buy é disparado quando esta divergência é suficiente para causar um cruzamento da Linha de Sinal. Os sinais de venda curtos são gerados quando existe o cenário oposto. A diferença entre as médias de 12 dias e 26 dias deve estreitar (convergir), sugerindo que o preço do estoque está tendendo para baixo. O sinal ocorre quando a Linha Diferencial em declínio atravessa a Linha de Sinal de cima. Moving Average Convergence / Divergence Long Term (MACD-LT Cross) foi desenvolvido por Gerald Appel. O MACD utiliza várias médias móveis exponenciais de um preço de fechamento de ações para gerar sinais de Compra e Venda. As médias móveis exponenciais atribuem maior peso aos dados de preços mais recentes e, portanto, são mais sensíveis do que as médias móveis simples. O MACD consiste na Linha Diferencial e na Linha de Sinal. A Linha Diferencial é construída medindo a diferença entre duas médias móveis exponenciais, um período de 38 e 78 dias. A Linha de Sinal é uma média móvel exponencial de 18 dias da Linha Diferencial. Os sinais de compra são gerados quando a Linha Diferencial cruza a Linha de Sinal de baixo enquanto os sinais de Venda ocorrem quando a Linha Diferencial cruza a Linha de Sinal de cima. Para que a linha Diferencial atravesse a Linha de Sinal de baixo, a diferença entre as médias móveis exponenciais de 38 dias e 78 dias deve aumentar (divergir). Para que isso ocorra, a média móvel de prazo mais curto (38 dias) deve afastar-se da média móvel de longo prazo. O sinal Buy é disparado quando esta divergência é suficiente para causar um cruzamento da Linha de Sinal. Os sinais de venda curtos são gerados quando existe o cenário oposto. A diferença entre as médias de 38 dias e 78 dias deve estreitar (convergir), sugerindo que o preço do estoque está tendendo para baixo. O sinal ocorre quando a Linha Diferencial em declínio atravessa a Linha de Sinal de cima. 21 Dia / 50 Dia Média Movendo Cruz A média móvel de ações é a média dos preços de fechamento durante um período de tempo designado. O último ponto de uma média móvel de dez dias é o preço médio que a ação fechou nos últimos dez dias de negociação. O segundo para o último ponto é o fechamento médio dos próximos 50 dias mais recentes, e assim por diante. Estes pontos são plotados ao longo do tempo para formar um gráfico que representa o movimento de preço suavizado do estoque. Quanto menor o número de dias usados ​​em uma média móvel, mais sensível a média móvel será. Isso ocorre porque o preço de fechamento de um dia terá um efeito maior sobre a média dos fechamentos nos últimos cinqüenta dias do que em média nos últimos duzentos dias. Movendo estratégias de negociação média são baseadas em cruzamentos de mais rápido e mais lento média móvel para acionar comprar e vender sinais. A lógica por trás dessa abordagem é que, como uma média rápida movendo uma média móvel mais lenta, a tendência de preços das ações está se revertindo. Os sinais de compra são gerados quando a Média Móvel em Movimento de 21 dias, que se move mais rapidamente, cruza a Média Móvel de 50 dias mais lenta a partir de baixo. Por outro lado, os sinais de venda curtos são criados quando a média móvel em movimento de 21 dias ultrapassa a média móvel de 50 dias mais lenta. 50 Dia / Média Movendo Médio de 200 dias A média móvel de ações é a média dos preços de fechamento durante um período de tempo designado. O último ponto de uma média móvel de dez dias é o preço médio que a ação fechou nos últimos dez dias de negociação. O segundo para o último ponto é o fechamento médio dos próximos 50 dias mais recentes, e assim por diante. Estes pontos são plotados ao longo do tempo para formar um gráfico que representa o movimento de preço suavizado do estoque. Quanto menor o número de dias usados ​​em uma média móvel, mais sensível a média móvel será. Isso ocorre porque o preço de fechamento de um dia terá um efeito maior sobre a média dos fechamentos nos últimos cinqüenta dias do que em média nos últimos duzentos dias. Movendo estratégias de negociação média são baseadas em cruzamentos de mais rápido e mais lento média móvel para acionar comprar e vender sinais. A lógica por trás dessa abordagem é que, como uma média rápida movendo uma média móvel mais lenta, a tendência de preços das ações está se revertindo. Os sinais de compra são gerados quando a Média Móvel de Movimento em 50 dias, que se move mais rapidamente, cruza a Média Móvel de 200 dias mais lenta a partir de baixo. Inversamente, os sinais de Venda Curta são criados quando a Média Móvel de 50 dias, que se move mais rapidamente, cruza a Média Móvel de 200 dias mais lenta a partir de cima. OBV Divergência de preços A teoria original de On-Balance-Volume (OBV) foi desenvolvida por Joseph Granville. O pressuposto básico subjacente ao método é que o mercado está dividido entre Smart Money e o público em geral. O dinheiro inteligente acumula ações a preços baixos e distribui-lo ao público em geral a preços mais altos. A técnica de OBV é uma tentativa de descobrir dinheiro inteligente acumulação escondida e padrões de distribuição antes de movimento significativo preço ocorre. OBV é calculado da seguinte maneira. Se uma ação fecha para o dia, o volume total para esse dia é considerado como tendo sido Buy Induced e, portanto, o estoque está em acumulação. Por outro lado, uma ação que fecha para o dia é considerada como tendo sido sob a pressão de venda induzida ea atividade de negociação é considerada como tendo sido distribuição. O volume em Up dias é totalizado contra o volume negociado em dias Down. A rede é um total de 50 dias correndo de OBV, e é um positivo que é bullish (BL) ou negativo, uma condição bearish (BR). Os sinais da compra são criados quando o OBV é positivo eo preço experimentou uma divergência negativa que significa que é mais baixo do que era quando OBV previamente peaked. Os sinais da venda curta são gerados quando OBV é negativo eo preço experimentou uma divergência positiva que significa que é mais altamente do que era quando OBV registou uma leitura baixa nova. Ambas as condições sugerem um movimento potencial sling tiro no estoque como preço retorna a níveis em linha com o indicador OBV. Força Relativa de Resistência A Força Relativa (RS) é calculada tomando um desempenho do preço das ações e comparando-o com o desempenho do preço do SP 500 nos últimos 50 dias de negociação. Classificações RS de 1,01 ou superior são positivas e indicam que a ação realizou o SP 500 nos últimos 50 dias. Leituras de .99 ou menos indica que o estoque tem sob executado o SP 500, uma condição negativa. Os sinais de compra são criados quando RS é positivo e o preço experimentou uma divergência negativa significando que é menor do que era quando o RS anteriormente atingiu o pico. Os sinais de venda curtos são gerados quando RS é negativo e o preço experimentou uma divergência positiva, o que significa que é maior do que quando o RS registou uma nova baixa leitura. Ambas as condições sugerem um tiro potencial tiro movimento no estoque como o preço retorna a níveis em consonância com o indicador de força relativa. O que é o melhor comprimento para uma média móvel Traders trabalho no chão da Bolsa de Valores de Nova York. CAPÍTULO HILL, NC (MarketWatch) Se não a média móvel de 200 dias, como sobre os 100 dias Ou os 50 dias Essas são as perguntas que estão sendo feitas, de uma forma ou de outra, por temporizadores de mercado em todo o mundo como eles Descobrir que indicador (s) eles vão usar para dizer-lhes quando sair da festa incrível Wall Street está jogando. Hulbert: March Madness se aplica à sua carteira Mark Hulbert aconselha os espectadores a não fazer movimentos irresponsáveis ​​com sua carteira de ações como resultado de reações emocionais a March Madness. Três semanas atrás, você pode se lembrar, eu me concentrei na média móvel de 200 dias. Um dos indicadores mais amplamente seguidos para determinar mudanças na principal tendência dos mercados. Descobri que deixava muito a desejar: por exemplo, seu desempenho tem diminuído acentuadamente nas últimas décadas tanto que alguns pesquisadores começaram a se perguntar se ele perdeu sua capacidade de mercado. Outra razão alguns temporizadores do mercado estão insatisfeitos com a média móvel de 200 dias não é uma crítica per se, mas um recurso inerente a qualquer indicador de tendência seguinte: Ele, por definição, não vai pegar o topo. Isso é porque um sinal de venda não será acionado até que o mercado caiu abaixo do seu nível médio dos 200 dias de negociação anteriores. Por essa altura, é claro, o mercado já pode ter sofrido uma perda considerável. Por ambas as razões, alguns de vocês que leram minha coluna de três semanas atrás me pediram para medir o desempenho de médias móveis de prazo mais curto. Então thats o que eu fiz para esta coluna. Infelizmente, não alcancei resultados significativamente diferentes com qualquer uma das médias móveis mais curtas que estudei. Para ter certeza, o menor prazo das médias móveis fazer um trabalho melhor do que os 200 dias de sair mais cedo quando o mercado vira para baixo. Mas eles também obter whipsawed para uma perda com mais freqüência também. No balanço seus registros de longo prazo não são significativamente diferentes do que a média móvel de 200 dias. Além disso, cada uma das médias móveis que testei sofreu a mesma diminuição acentuada nos retornos nas últimas décadas como eu encontrei com a média de 200 dias. Surpreendido por esses resultados, Norm Fosback, ex-chefe do Instituto de Pesquisa Econométrica e atualmente editor do Fosbacks Fund Forecaster, argumenta que não devemos ser. No livro que ele escreveu três décadas atrás, intitulado Lógica do Mercado de Valores, ele escreveu: Não há números mágicos na tendência seguinte. Alguns comprimentos de média móvel podem ter funcionado melhor no passado, mas, afinal, algo tinha que funcionar melhor no passado e por testar tudo o que é possível, como poderia ajudar, mas não encontrá-lo deve ser um requisito básico de qualquer tendência de média móvel Seguinte que praticamente todos os comprimentos médios móveis predizem com êxito para um grau maior ou menor. Se somente um ou dois comprimentos trabalham, as probabilidades são elevadas que os resultados bem sucedidos foram obtidos por acaso. E sobre a cruz de morte Antes de deixar o assunto de médias móveis de comprimentos diferentes, eu também quero dizer algumas palavras sobre tentativas de combinar duas médias móveis de diferentes comprimentos em um único sistema de tendências. Muitos consideram-na de baixa quando a média móvel mais curta cruza abaixo da mais longa, e otimista quando a mais curta sobe acima da mais longa. By the way, no caso das médias de 50 dias e 200 dias, estes dois crossovers são chamados de cruz de morte e cruz de ouro. Eu investiguei todas as mortes e cruzes douradas durante o último século para a Dow Jones Industrial Average. Como antes, descobri que suas proezas preditivas diminuíram significativamente nas últimas décadas. Observe da tabela que se segue que, durante todo o período em que o Dow existe desde 1896, esses dois eventos cruzados fizeram um trabalho respeitável. No entanto, note também que desde 1970 eles fizeram um trabalho muito mais pobre, com o mercado mais de um, três e seis meses após cruzamentos de morte realmente fazer melhor em média do que seguindo cruzes de ouro. Ganho médio de Dow sobre o próximo mês Ganho médio de Dow sobre 3 meses seguintes Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. Intraday Dados fornecidos por SIX Financial Information e sujeitos a condições de uso. 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